Додати в закладки
Переклад
Translate
 Вхід в УЧАН Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами. |
|
|
Скачати одним файлом. Книга: Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвід. М.Г. Твердохліб
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Бажання налагодити управління ризиками є одним із найважливіших прагнень сучасної цивілізації. Важко стверджувати , що на цьому шляху людство досягло значних успіхів. Останні події, наприклад, завдали суттєвої шкоди бізнесу, який успішно розвивався протягом ХХ століття та нині базується безпосередньо на визначенні ступеня ризику. Мова йде про страхування, яке зазнало значних витрат як після диверсійних актів у США 11.09.01, так і після надзвичайно великого паводку в країнах центральної Європи влітку 2002 р. Управління ризиками зажди пропонує декілька альтернатив, наприклад, реалізації проекту поховання використаного ядерного палива або його вивезення за кордон. Перше передбачає великі очікувані прибутки, але також істотні екологічні ризики.
В останні роки погляди на ризик та методики його кількісних оцінок суттєво змінилися [2; 8] . Відомо, що визначення ступеня ризику тісно по в’язано із завданням прогнозування. Нелінійна динаміка розвіяла ілюзії щодо уявлень класичної фізики відносно можливості передбачення майбутнього на будь-який проміжок часу. Лоренц пропонував найпростішу модель конвекції, на прикладі якої шляхом кількісних комп’ютерних експериментів було доведено, що майбутнє неможливо однозначно визначити на основі минулого [8], тобто існують динамічні системи, які за надзвичайно подібних початкових умов через обмежений проміжок часу мають суттєво різний вигляд. Розвиток нелінійної динаміки довів також універсальність законів виникнення як суспільних, так і природних катастроф.
У галузі наукових досліджень прогнозування в центрі уваги постає питання передбачення рідких катастрофічних подій, які можуть кардинально змінити напрями розвитку сучасного суспільства. Довгий час в основу розрахунків магнітуд та наслідків та ких подій було покладено нормальний закон розподілу (розподіл Гауса). Нормальний розподіл є базою для більшості інженерних розрахунків, імовірності відхилення до несприятливого боку випадкової величини, яке відрізняється від математичного сподівання більше ніж на 3у , дорівнює ~ 0,0013, а подібна й мовірність відхилення на 4у дорівнює тільки 0,00003. Це трапляється у середньому один раз на 30000 досліджень, тобто суттєвою особливістю нормального закону розподілу є малі значення ймовірності потрапляння випадкової величини до хвостів цього розподілу [6]. Оскільки вважається, що на випадкову величину має вплив велика кількість незалежних факторів, справедливість використання нормального закону розподілу приймається без перевірки відповідності існуючого емпіричного розподілу до нормального. Можливо, звідси виявилася цікава закономірність — в актах досліджень причин найбільших катастроф ХХ століття в різних редакціях згадується речення приблизно такого змісту: “катастрофа трапилася через практично неможливий збіг незалежних факторів, які самі по собі є надзвичайно рідкісними…”.
Після аналізу цього речення виникає два запитання: перше — про незалежність діючих під час катастроф факторів, друге — про надзвичайно малу ймовірність кожного з них. Як приклад можна навести ймовірність катастрофи на АЕС, яку оцінено в 10–7 на рік [1; 8]. При цьому виникає питання: як на діючих ~ 100 АЕС за приблизно 50 років експлуатації трапилася одна глобаль на катастрофа (Чорнобиль) та інша, у США, котра також практично могла перерости у глобальну? Неважко оцінити, що ймовір ність катастрофи за проміжок часу експлуатації АЕС дорівнює:
. Тобто розрахунки екстремальних подій за використання нормального закону розподілу дають занижені ймовірності ката- строфічних явищ.
Існує інший клас розподілів — степеневі [3; 8]. Для них характерне значно повільніше, ніж для нормального, зменшення щільностей розподілу за значних відхилень від середніх значень.
Наприклад, якщо розглянути розподіл доходів в Україні, то правий хвіст розподілу (відносно заможні) спадає значно повільніше [9], ніж можна було б очікувати відповідно до нормального розподілу.
Перейдемо безпосередньо до ризику державного регулювання. У посланні Президента України до Верховної Ради України за головну мету запропоновано стратегію випереджального розвитку, яка могла б забезпечити щорічні темпи приросту ВВП у півтора раза вищі, ніж загалом у країнах ЄС [7]. Президент схарактеризував сучасний стан економіки як незадовільний: “Українська економіка залишається орієнтованою на пріоритетне обслуговування зовнішнього попиту, що робить її надто вразливою, залежною від світової економічної кон’юнктури й практично виключає можливість стійкого зростання” [7]. Належне місце в Європі буде нам належати за “умови опанування інноваційного шляху розвитку, підвалини якого мають бути закладені в процесі структурної перебудови економіки” [7]. Слід уточнити, що під інноваційним шляхом зазвичай мається на увазі слідування зарубіжним зразкам, тобто використовування інновацій, що вже знайшли своє місце на ринку [8]. Інноваційний шлях розвитку у випадку України допускає розвиток вітчизняних високих технологій, який повинен задовольнити попит внутрішнього ринку. Вважається, що для розвитку цих технологій ми зберегли “достатньо вагомий конкуренто спроможний кадровий потенціал” [6]. Поза межами цього послання залишились обсяги фінансування, необхідні для розвитку інноваційного шляху, розвитку високих технологій та спроможність бюджету до їх забезпечення. Не секрет, що шлях розвитку високих технологій потребує значних інвестувань. Цікаво, що цей шлях запропоновано в час, коли державний бюджет опинився на межі секвестрування частки витрат унаслідок недовиконання дохідної частини.
Крім пріоритету розвитку високих технологій, у посланні зазначено про необхідність прискореного технічного переоснащення Збройних Сил України, яке слід здійснити в найстисліші терміни, якщо розраховувати на вступ до НАТО в найближчі 10 років. Також обіцяння у суттєвій підтримці отримала вугільна галузь, яка має надзвичайно високий ступінь небезпеки для власних працівників. Державної підтримки, відповідно до послання Президента, потребує енергетичний комплекс економіки. Якщо Збройним Силам потрібно 3 % від ВВП згідно із законом України про Збройні Сили, то на потреби науки обіцяно 2—2,5 % ВВП. Сучасні витрати на дані цілі наведено в таблиці. Усі видатки зведеного бюджету поділено на 5 основних напрямів.
Якщо проаналізувати й порівняти структуру витрат та їх частку у ВВП у таких трьох країнах, як Китай, Росія, Україна, то можна зробити такі висновки: практично за всіма витратними статтями частки витрат України та Росії приблизно однакові. Різниця в розмірі загального навантаження на економіку цих країн пояснюється тим, що соціальні платежі не вносяться до державного та зведеного бюджету України, хоча немає сумнівів — соціальні платежі на фонд заробітної плати є важким тягарем для підприємств, які виплачують реальну заробітну плату. Що стосується Китаю, то практично за всіма головними напрямами частка витрат у нього значно менша, ніж в Україні та Ро сії. Так, відносні витрати на державне управління в Україні більші, ніж у Китаї, у 2,6 раза, на освіту — у 3 рази, соціальний захист — у 4 рази. Цікаво, що, незважаючи на більш складні взаємовідносини з сусідніми країнами, Китай витрачає на оборону меншу частку ВВП, ніж Україна. Практично однаковими є витрати лише на науку (0,4 % від ВВП) та обслуговування державного боргу (2,7 %).
Загальне державне навантаження на економіку України та Росії практично в 3 рази перевищує навантаження на економіку Китаю. У попередніх підрозділах було доведено, що ця характеристика є головною для визначення темпів розвитку економіки на тривалому проміжку часу.
ПОРІВНЯЛЬНІ ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ у % від ВВП (ВІД ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ)
| Показник | Країна | |||
| Україна, 2000 | Україна, 2001 | Росія, 1997 | Китай, 1996 | |
| 1. Державне управління, судова влада, міжнародна та правоохоронна діяльність, гарантування безпеки держави | 4,1 (14,7) | 4,0 (15,2) | 9,8 | 1,6 |
| 2. Освіта | 4,2 (14,7) | 4,5 (17,2) | 4,4 | 1,5 |
| 3. Соціальний захист | 3,5 (12,4) | 3,8 (14,8) | 12,6 | 0,9 |
| 4. Економіка | 3,9 (13,8) | 3,5 (13,2) | 8,5 | 1,4 |
| 5. Охорона здоров’я | 2,9 (10,2) | 2,9 (11,2) | 3,0 | 0,6 |
| 6. Національна оборона | 1,3 (4,8) | 1,4 (5,5) | 3,2 | 1,1 |
| 7. Наука | 0,4 (1,5) | 0,4 (1,4) | 0,4 | 0,4 |
| 8. Обслуговування державного боргу | 2,7 (9,5) | 2,0 (7,7) | 3,5 | 2,7 |
| 9. Інші витрати (для України — цільові фонди, витрати на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи, житлово-комунальне господарство, культура, спорт) | 5,3 (18,4) | 3,5 (13,8) | 4,0 | 2,9 |
| Усього | 28,3 (100) | 26,0 (100) | 43,4 | 13,1 |
Серед запланованих пріоритетів — розвиток освіти, оскільки цілком природно, що людський капітал визначає темпи економічного розвитку, а людина може працювати тільки тоді, коли вона не хвора, тобто додаткову фінансову допомогу державної охорони здоров’я також гарантовано. Необхідність підвищення рівня оплати праці в усіх галузях державного сектору економіки — також не відкладне завдання. Хто ж забезпечить фінансування цих масштабних планів, якщо Президент одночасно фіксує увагу на необхідності зменшення податкового тиску на економіку? За спроби оцінити рівень державного навантаження, який відповідає цим проектам, можна побачити, що замість наявних 26—28 % (без пенсійного фонду) він наближається до 50 %. Найімовірніше, зібрати такі кошти до бюджету просто неможливо, отже всі проекти залишаться недофінансованими, а ризики значних катастроф у вугільній та інших галузях і Збройних Силах із року в рік будуть зростати.
Зупинимося безпосередньо на кількісних оцінках ризику на небезпечних промислових об’єктах (у подальшому НПО). Аварія на НПО може описуватися дискретною функцією, яка приймає тільки два значення: 1 — якщо катастрофа трапилася за деякий проміжок часу; 0 — якщо ні. У практиці аналізу ризику катастроф загальні витрати Y можна поділити на матеріальні G (неперервна випадкова величина) та людські N (дискретна випадкова величина). Не виключене й уведення загального показника витрат у фінансовому вираженні, коли вартість людського життя оцінюється як дисконтований прибуток протягом життя. Одним із перших прикладів подібних розрахунків слугуватимуть розміри виплати родичам загиблих у російському літаку, який було збито Збройними Силами України над Чорним морем у жовтні 2002 р. Дискретну випадкову величину людських втрат можна подати у вигляді ряду витрат 0, n 1, …, n к та їх імовірностей p 0, p 1, …, p к, де p 0 — імовірність, того що катастрофа не призведе до втрат людського життя.
Для практичного визначення характеристик випадкової величини N краще перейти від дискретного ряду 0, n 1, …, n к до інтервального ряду, тобто ймовірність p 1 мають випадки, якщо людські втрати належать проміжку (0; n 1]; p 2 — ( n 1; n 2], …, pk — ( nk –1; nk ]. Функцію розподілу людських втрат можна подати у вигляді
. На практиці використовується ймовірність протилежної події або соціальний ризик [11]:
, де
Аналогічно подамо характеристику фінансових витрат:
. На рис. 1 зображено дані спостережень соціальних ризиків при деяких природних катастрофах ХХ століття у США [8]. По осі абсцис відкладено десятковий логарифм втрати людських життів , по осі ординат — десятковий логарифм соціального ризику.
| |
Рис. 1. Розподіл втрати людських життів при природних катастрофах у ХХ ст. у США
Для України проблема природних катастроф не стоїть так гостро, як для США, Японії або сусідньої Росії. Хоча збитки останніх років від повеней у Карпатах і значні, розглянемо в першу чергу катастрофи, які викликають втрати людського життя. До цих подій в Україні можна віднести катастрофи на шахтах та катастрофи, викликані функціонуванням Збройних Сил України. На рис. 2 подано дані за соціальними ризиками техногенних катастроф, які траплялися протягом останніх 11 років в Україні. Функція соціального ризику, як і у випадку природних ката- строф, має степеневий вигляд за даними спостережень:
.
| |
| |
Рис. 2. Функція соціального ризику для техногенних катастроф в Україні з 1991 по 2001 р.
Звичайно, під час прогнозування катастроф за типову визначають катастрофу, яка трапляється один раз на 100 років (
) і має розміри: 
. Тобто за наявного рівня безпеки та фінансування українських Збройних Сил і небезпечних виробництв очікувані втрати на тривалому проміжку часу (100 років) можуть досягти 550 чоловік.
Нас уже не дивують повідомлення про катастрофи на шахтах — частота цих подій настільки велика, що неминучим є звикання до таких жахливих випадків. Однак остання серія катастроф, ініційованих українськими Збройними Силами, викликала гостру реакцію: стріляти по передмістю столиці тактичними ракетами, “успішно” завершити навчальні стрільби ПВО ураженням пасажирського іноземного літака, а авіаційне шоу спланувати за критичної висоти та безпосередньо над головами здивованих і вже частково приречених на смерть глядачів — такого ще не було.
Можна багато говорити про роль людського фактора, тобто про помилки, здійснені тою або іншою особистістю, які призвели до катастрофи. Безсумнівно, у кожному конкретному випадку можна знайти безпосереднього “цапа-відбувайла”, який порушив яку-небудь інструкцію. Узагалі, за великим рахунком , причини не в окремих особистостях, а у зростанні ризиків різного роду катастроф, котрі, як свідчить практика, мають економічний характер. Можна вважати, катастрофи трапляються у випадку бажання отримати над прибуток без безпосереднього внеску до основного капіталу, тобто через спроби необмеженого збільшення рентабельності. Дехто може заперечити: яка рентабельність або прибу ток від військових учень чи авіашоу? Відповідь очевидна — мова йде про подальший розподіл досить обмежених бюджетних коштів. У нашій країні гонитва за суперрентабельністю збільшує не тільки економічний, але й професійний ризик. Небезпечно бути шахтарем , військовим службовцем та й просто громадянином України.
Розглянемо докладніше ситуацію з фінансуванням Збройних Сил України на прикладі порівняння з фінансуванням Збройних Сил Польщі. Повітряні війська України мають на озброєнні приблизно 500 одиниць бойових літаків, тоді як Польща тільки 200 (у 2002 р. було заплановано зменшити кількість літаків до 150) [10]. При цьому слід урахувати 2,34 % ВВП для України і 1,9 % ВВП для Польщі, які складають відповідні бюджети збройних сил, відрізняються більше ніж у 4 рази (770 млн дол. США у нас і 3,4 млрд дол. США у Польщі). Зрозуміло, що питомі витрати на одиницю бойової техніки в Польщі на порядок більші, ніж в Україні. А це — різниця в наявності палива для тренування пілотів літаків, наявність запчастин для літаків, виготовле них на підприємствах Росії (основу Збройних Сил Польщі та України складають російські літаки Су-27, Міг-29), та рівень оплати праці пілотів літаків. Останній фактор збільшення ризику катастроф узагалі залишається поза межами дискусії, хоча неважко довести, що людина з низьким рівнем оплати праці (≈$100) не в змозі якісно пілотувати літаки вартістю в декілька мільйонів. Один лише цей фактор набагато збільшує ризик катастрофи.
Якщо поставити питання, чи в змозі бюджет України забезпечити належний рівень фінансування Збройних Сил наявного складу, то відповідь однозначна — ні. Збільшення фінансування Збройних Сил неминуче призведе до зменшення фінансування в інших галузях економіки, що у свою чергу стане причиною збільшення ризику катастроф у галузях економіки, які менше фінансуються. Вихід із цієї складної ситуації — визначити кількісний та якісний склад Збройних Сил із можливостей бюджету, не відкидаючи також нульового варіанта (відсутності Збройних Сил узагалі). Виходячи з наявних реалій (бюджет Збройних Сил ≈2 % від ВВП), можна розраховувати кількісний склад Збройних Сил — не більше ніж 100 тисяч військових. Плановане реформування Збройних Сил — надзвичайно повільний процес, і складно оцінити можливі наслідки існування недофінансованих Збройних Сил протягом тривалого часу.
У запропонованій надалі моделі буде зроблено спробу врахувати ризик, який виникає внаслідок недофінансування як бюджетних установ, так і державних підприємств, що сплачують податки. Нехай існує n галузей, які є утримувачами бюджетних коштів у розмірі Gi , i = 1, 2, …, n . За наявного рівня фінансування кожної галузі власна функція розподілу збитків від можливих катастроф —
. Функція розподілу також параметрично залежить від величини фінансування галузі. За збільшення Gi імовірність, що очікувані збитки не перевищать величини x, збільшується. Тоді збитки, очікувані для заданої галузі при фіксованому рівні фінансування [10], такі:
. Загальне бюджетне обмеження:
. На кожний рік величина держбюджету містіть резервний фонд P , який існує на випадок непередбачених подій. У випадку Львівської трагедії виплати постраждалим у розмірі 10 млн грн здійс нювалися за рахунок цього фонду, тобто вважається, що цих коштів достатньо для покриття збитків ( ).
У випадку значних катастроф, у яких постраждали іноземні громадяни, виплати значно більші, ніж за загибелі громадян України (достатньо згадати різницю страхових тарифів для громадян і негромадян України), і величини сумарних витрат можуть суттєво перевищити величину резервного фонду
. Тоді покриття незапланованих збитків здійснюватиметься тільки за рахунок секвестрування витрат в інших галузях. Якщо після катастрофи в і галузі зменшити фінансування j галузі, це призведе до зменшення ймовірності того, що збитки в j галузі не перевищать деяку фіксовану величину, збільшуючи також математичне сподівання і медіану збитків у j галузі. Таким чином, наявний розподіл коштів загрожує хаосом і небезпекою державі, оскільки збільшення надходжень до бюджету практично неможливе (борг держави експортерам за відшкодуванням ПДВ, за різними оцінками, становить від 4 до 7 млрд грн), а недостача з ПДВ не компенсується іншими податками. Вихід тільки один — за наявного бюджетного обмеження 
закладати до бюджету кожної галузі не величину очікуваних збитків, а значно більшу величину 
, де 
рівень значущості або ймовірність того, що збитки від катастроф перевищать величину . У цьому разі кожна галузь повинна визначити основні витрати
та резервний фонд 
не буде претендувати на кошти інших галузей. Якщо i галузь бажає зменшити власний резервний фонд та збільшити основні витрати, вона повинна збільшити питоме фінансування (зменшити кількість літаків. шахт, металургійних комбінатів, держслужбовців). Тобто замість загального бюджетного обмеження повинно існувати бюджетне обмеження для кожної галузі: 
. Нехай рентабельність i галузі
, за перевищення реальними збитками 
запланованих 
галузь покриває додаткові витрати за рахунок позик у комерційних банків під процент r . Тоді умова максимізації прибутку від i галузі за умови її фінансування в розмірі 
: 
де
Щодо Збройних Сил, то оптимізація повинна досягатися іншим шляхом. Якщо існує реальна загроза країні, то Збройні Сили орієнтуються на показники потенційного противника. Для України з її багатовекторністю зовнішньої політики оптимізаційне завдання може включати умову швидкого вступу до НАТО за умови збереження фінансування (сталої частки ВВП). Тоді кількість збройних сил розраховується на основі наявних у НАТО витрат на одиницю особистого складу та техніки.
Задачу вступу до НАТО навряд чи можна вважати першочерговою, оскільки її здійснення практично неможливе через фінансові причини. Вірогідніше, наявна або проголошувана багатовекторність як в економіці, так і в політиці веде до невизначеності пріоритетів (коли їх декілька десятків, вони взагалі не існують). Унаслідок наявної політичної нестабільності, несприятливого інвестиційного клімату та існування великої конкуренції в боротьбі за приплив інвестиційних коштів в особі Росії, очікувати суттєво го збільшення їх найближчими роками нереально. Тому в майбутньому Україна повинна розраховувати на власні джерела фінан сування будь-яких програм. Винятком можуть стати проекти, у здійсненні яких безпосередньо зацікавлені країни Євросоюзу, наприклад, “Україна — транспортний коридор із Європи в Азію”. Причому за наявними традиціями іноземні інвестування в такий проект можливі лише після проголошення цієї мети національним пріоритетом розвитку з відповідною фінансовою підтримкою від власної країни. Що стосується фінансування декларованих програм, то пора закріпити на законодавчому рівні межі для кожної з означених вище програм з урахуванням обмеженості бюджету й неможливості подальшого розвитку економіки за наявних податкових ставок.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Быков А. А., Ушмаева Т. М . Методы анализа влияния промышленных объектов на здоровье населения (на примере атомных станций). — М.: ВЗПИ, 1994. — С. 93—95.
2. Вітлінський В. В . Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. — К.: ДЕМУР, 1996. — 212 с.
3. Державний бюджет України на 2002 рік. — Проект Каб. Мін. України: 09.2001. — 141 с.
4. Илларионов А. Как Россия потеряла ХХ столетие // Вопросы экономики. –—2000. — № 1. — С. 4—27.
5. Илларионов А . Уровень государственной нагрузки на экономи- ку и темпы ее развития // Вопросы экономики. — 2000. — № 1. — С. 4—20.
6. Королюк В. С., Портенко Н. И., Скороход А. В., Турбин А. Ф . Справочник по теории вероятностей и математической статистике. — М.: Наука, 1985. — С. 116—133.
7. Кучма Л. Д. Европейський вибір. Концептуальні засади економічного та соціального розвитку України на 2002—2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. — Вип. 2 (9). — К.: КНЕУ, 2002. — С. 3—34.
8. Малинецький Г. Г., Курдюмов С. П. Нелинейная динамика и проблемы прогноза// Вестник РАН. — 2001. — Т. 71. — № 3. — С. 210—232.
9. Скрипник А. В. Державне регулювання трансформаційної економіки: Аспекти моделювання. — Ірпінь, 2002. — 312 с.
10. Скрипник А. Роздрібнення бюджету та ризик виникнення катастроф // Проблеми економічної кібернетики: Тези доповідей VII Всеукр. наук.-метод. конф. — Запоріжжя, 2002. — С. 198—200.
11. Grazhdankin A. I., Degtyarev D. V., Lisanov M. V., Pecherkin A. S . Accident risk of estimation of undessirable losses // Modelling and analysis of safety and risk in complex systems. International scientific school. July 2—5, 2002, Saint-Petersburg, Russia. — P. 515—519.
Н. В. КУДРИЦЬКА,
Міністерство транспорту України
Книга: Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвід. М.Г. Твердохліб
ЗМІСТ
На попередню
|
|
